Con la nostra funzione di “Analisi Raggruppate”, puoi esaminare i dati di mercato da diverse angolazioni.
Che tu voglia vedere come la volatilità influisce sui tuoi trade o come i risultati variano nei diversi mesi dell’anno, abbiamo tutto ciò che ti serve.
La feature offre due tipi di grafici: il grafico a radar per una visione circolare e il grafico ad istogrammi combinato.
Questi indicatori grafici mostrano la media degli scostamenti (limiti) minimi e massimi e delle chiusure positive e negative, raggruppati per una specifica metrica come volatilità, mese, gap di apertura,ecc…
Il grafico a “istogrammi combinato” aggiunge la linea delle frequenze e ci indica in quali gruppi della metrica accadono gli eventi più numerosi e viceversa. La linea delle chiusure ci mostra lo scostamento tra chiusure positive e negative mostrandone la relativa tendenza.
Questa rappresentazione grafica è particolarmente utile perché consente di determinare in maniera sintetica se i movimenti del prezzo sono allineati con i comportamenti tipici del mercato o se ci troviamo di fronte a una giornata atipica.
In pratica, è come avere un radar e una lente d’ingrandimento tutto in uno, rendendo le tue decisioni di trading più informate che mai.
Esempio 1: Ragruppamenti per volatilitá Consideriamo l’analisi di un titolo e decidiamo di filtrare l’intera serie per osservare i grafici raggruppati, al fine di ottenere una panoramica complessiva. Esaminando il grafico raggruppato per volatilità, si può notare una significativa riduzione delle occorrenze (rappresentate dalla linea viola) a partire da una volatilità del 70%.
Se l’intento è sviluppare una strategia efficace durante i periodi di volatilità ‘normale’, cioè quando la volatilità non è eccessiva, potremmo considerare l’idea di rifiltrare la serie, escludendo i periodi con una volatilità superiore al 52%. Questo filtro influenzerà notevolmente i calcoli dei limiti, poiché escluderemmo una parte sostanziale dei dati.
Tuttavia, la nuova grafica mostra che, dopo l’applicazione del filtro, il movimento più significativo si attesta intorno al 2%, mentre precedentemente si registravano casi che superavano il 4%.
Come dimostrato in questo esempio, i grafici raggruppati per volatilità sono estremamente utili per comprendere, in termini generali, il tipo di dati che stiamo filtrando. A seconda della nostra strategia, possiamo scegliere se analizzare l’intera serie, solo i periodi con minor volatilità o esclusivamente quelli con alta volatilità.
Esempio2: Ragruppamenti per giorno della settimana Immagina ad esempio di filtrare una serie al fine di vedere come si comporta storicamente un titolo quando il mercato apre positivo in un determinato mese dell’anno. Una volta filtrata la serie questo indicatore ti mostra un dato interessante nel raggruppamento per giorno della settimana.
Nello specifico ti mostra che il giovedì la volatilità è sempre più alta e che i relativi limiti ne risentono più che gli altri giorni. Questo tipo di analisi potrebbe indurti a filtrare ulteriormente la serie eliminando il giovedì per poi confrontare i risultati e prendere le tue decisioni in modo più informato e consapevole.
Esempio 3: Ragruppamenti per mesi ·Prendiamo in esame SPX a timeframe mensile e filtriamo un periodo di 15 anni.
L’immagine evidenzia che ci sono mesi distinti, come marzo e ottobre, in cui la volatilità è notevolmente superiore rispetto agli altri periodi dell’anno. Questo dato ci fornisce una base solida su cui decidere quali mesi includere o escludere per un’analisi più mirata.
Supponiamo di considerare l’apertura di una posizione nel mese di ottobre e notiamo che in questo mese la volatilità è elevata rispetto ad altri. Potremmo allora scegliere di escludere i mesi con volatilità inferiore, come febbraio, aprile, giugno e agosto, concentrandoci esclusivamente sui mesi che presentano un comportamento più simile al periodo che stiamo analizzando.
In aggiunta, possiamo sfruttare le informazioni fornite dagli indicatori grafici per determinare se il comportamento del mercato in un giorno specifico, una settimana o un mese si allinea agli standard usuali. Ad esempio, se operiamo a novembre e osserviamo che le fluttuazioni di volatilità sono molto superiori ai massimi/minimi storici, potremmo dedurre che questo mese si discosta dalle tendenze standard. Questo ci dà una visione d’insieme che può essere ulteriormente analizzata con filtri aggiuntivi per confermare o meno le nostre osservazioni iniziali.
Questa approccio metodico e basato sui dati ci permette di prendere decisioni più informate e strategiche basate sulla volatilità e sui movimenti storici del mercato.
Questi indicatori grafici mostrano la somma degli scostamenti (limiti) minimi e massimi e delle chiusure positive e negative, raggruppati per una specifica metrica come volatilità, mese, gap di apertura. Il grafico a “istogrammi combinato” aggiunge la linea delle frequenze e ci indica in quali gruppi della metrica accadono gli eventi più numerosi e viceversa. La linea delle chiusure ci mostra lo scostamento tra chiusure positive e negative mostrandone la relativa tendenza.
Ogni raggruppamento è rappresentato da un insieme di due grafici sostanzialmente uguali ma uno con alcune informazioni in più. I grafici sono “il radar” dove i raggruppamenti vengono visualizzati in una circonferenza e l’altro è il grafico ad istogrammi combinato che di fatto unisce altri valori utili per le analisi: media della volatilità del gruppo, frequenza del gruppo, differenza tra chiusure positive e negative.
Nello specifico ecco le principali metriche con cui vengono raggruppati i dati, ognuno di questi contiene le due visualizzazioni.
Certi gruppi, come quelli che indicano l’intervallo di volatilità, il range di chiusura e il range di apertura, offrono una funzionalità avanzata che consente di filtrare il ‘rumore’ nei grafici, ovvero di escludere quegli istogrammi che presentano una frequenza inferiore a una soglia minima specificata in termini percentuali dei casi. Utilizzando questa funzione, puoi personalizzare la visualizzazione dei dati: senza impostare un limite minimo ( Min Times % a 0), il grafico mostrerà l’intera serie di dati. Per comprendere meglio, pensa al filtro come a un mezzo per selezionare le occorrenze. Impostando il filtro allo 0.1%, ad esempio, verranno omessi tutti i gruppi le cui occorrenze sono inferiori allo 0.1%. Se applichi un filtro dell’1% su un set di 1000 candele, il sistema escluderà tutti i gruppi che contengono meno di 10 casi.
Ognuna di queste analisi fornisce informazioni simili ma leggermente differenti causata dalla natura differente di un gruppo (pensa alla volatilità in % con il mese “maggio), ecco nel dettaglio cosa rappresentano queste visualizzazioni:
