I grafici dei limiti mostrano le distanze (i limiti) che hanno raggiunto i massimi, i minimi e le chiusure del periodo.
Attraverso due distinte modalità di visualizzazione, è possibile ottenere una comprensione chiara della situazione di come si sta muovendo il prezzo attuale rispetto alla storia dei periodi (Time frame) simili selezionati nel Serie’s filter.
I due grafici offrono un’analisi precisa del range storico di fluttuazione del titolo, delineando i limiti di prezzo e quanto frequentemente questi sono stati toccati.
Il primo grafico utilizza linee orizzontali per illustrare i livelli di prezzo raggiunti a determinate frequenze, dipingendo un’immagine chiara del comportamento del titolo rispetto ai suoi estremi storici.
Il secondo grafico mostra la frequenza con cui il titolo ha raggiunto vari intervalli di prezzo, fornendo una rappresentazione istantanea dei movimenti prevalenti. La tabella adiacente, marcando in grigio i limiti già superati, completa la visualizzazione, permettendo di discernere tendenze specifiche e di stimare la probabilità di movimenti estremi del prezzo, il che aiuta a formare decisioni di trading più ponderate.
I grafici dei limiti mostrano le distanze (i limiti) che hanno raggiunto i massimi, i minimi e le chiusure del periodo. Attraverso due distinte modalità di visualizzazione, è possibile ottenere una comprensione chiara della situazione di come si sta muovendo il prezzo attuale rispetto alla storia dei periodi (Time frame) simili selezionati nel Serie’s filter.
Per comprendere meglio questo tipo di grafico è importante partire dal comprendere che esso mostra tutti i valori massimi e minimi, oppure di chiusura, ecc.. (questo lo sceglie l’utente ma di default visualizza i limiti (punti) massimi e minimi del prezzo; Ogni linea verde è un massimo (o una chiusura positiva) e ogni linea rossa è un minimo (o una chiusura negativa).
Pertanto, dopo aver scelto quali periodi visualizzare con il filtro della serie, vedrai comparire in questo grafico il suo “dominio” di movimento storico e intuire il range di movimento principale che ha il titolo quando le condizioni sono come quelle da te impostato nel filtro. Un vero vantaggio per chi cerca risposte su quanto si può spingere un prezzo oltre certi limite. Chiaramente se non applicherai nessun filtro vedrai tutta la serie visualizzata, ma applicando i filtri di similarità potrai scoprire ad esempio che ci sono giorni specifici dove l’orientamento è decisamente negativo quando il mercato apre ad esempio positivo o viceversa.
Questo primo grafico, sull’asse Y, evidenzia il valore storico del sottostante rispetto al prezzo attuale (linea bianca), permettendo di applicare le distanze storiche in percentuale al valore corrente. La lunghezza della linea sia verdi che rosse varia in base alla frequenza con cui una certa distanza è stata raggiunta in passato (maggior frequenza implica una linea più lunga).
Sulla destra del grafico, le etichette High/Low rappresentano i livelli di prezzo raggiunti da un sottostante e la frequenza con cui questi livelli sono stati toccati.
I livelli sono indicati come percentuali e sono chiaramente contrassegnati con etichette quali “High 95% times”, “High 90% times”, e così via, scendendo fino a “Low 95% times”. Questi indicatori servono a dimostrare visivamente dove si posizionano i movimenti estremi del prezzo nella distribuzione statistica.
Per esempio, se il livello “High 80% times” è situato al 0.78% sul grafico, ciò significa che in 8 casi su 10, il sottostante non ha superato quella soglia di prezzo. Questo tipo di visualizzazione è estremamente utile per gli utenti perché permette di interpretare rapidamente e facilmente la varianza nei movimenti di prezzo e di identificare i livelli di resistenza o di supporto che sono stati testati nel corso del tempo. Gli utenti possono sfruttare queste informazioni per fare previsioni più accurate e per formulare strategie di trading basate sulla probabilità storica dei movimenti di prezzo.
Lo stesso concetto si può visualizzare nel seguente grafico:
Sull’asse delle Y è possibile osservare la frequenza con cui si verificano gli spostamenti del prezzo, mentre l’asse delle X rappresenta la dimensione percentuale di questi movimenti storici.
Oltre al grafico è presente una tabella che mostra gli stessi valori del grafico ma sotto forma di Dataset che mostra per ogni direzione (positivo o negativo) il limite in percentuale, in punti ed il numero di volte che è successo nella storia (sempre del filtro principale applicato). Infine, ogni limite di questa tabella viene colorato di grigio quando tal limite è già stato superato nel periodo corrente, questo per indicare la “nullità” statistica ti tale informazione in quanto ormai è un limite superato.
In aggiunta, nella parte superiore della tabella, è possibile modificare l’intervallo di raggruppamento utilizzando la barra dedicata. Per esempio, un ‘Step’ di 0.2 indica che i valori sono suddivisi in fasce che vanno da -0.1 a +0.1, da 0.1 a 0.3, da 0.3 a 0.5 e così via, anche per i valori negativi. In pratica, si creano bande di prezzo e se un valore cade all’interno di una di queste, viene conteggiato in quel particolare intervallo.
Per una migliore visualizzazione degli intervalli, è possibile selezionare con il cursore del mouse gli istogrammi sul grafico e verrà mostrata una piccola finestra pop-up che indica l’intervallo di raggruppamento e il numero di casi che cadono all’interno di quel range.
Ti stupirai nello scoprire come la storia si ripete e come il prezzo spesso si comporta in modo più prevedibile di quanto tu possa immaginare. Conoscere i limiti di un determinato periodo di renderà più sicuro ed efficace nel definire il tuo trading.
