Estos indicadores gr\u00e1ficos muestran la media de los desv\u00edos (l\u00edmites) m\u00ednimos y m\u00e1ximos y de los cierres positivos y negativos, agrupados por una m\u00e9trica espec\u00edfica como volatilidad, mes, gap de apertura, etc.
\nEl gr\u00e1fico de \u00abhistogramas combinados\u00bb agrega la l\u00ednea de frecuencias y nos indica en qu\u00e9 grupos de la m\u00e9trica ocurren los eventos m\u00e1s numerosos y viceversa. La l\u00ednea de cierres nos muestra la desviaci\u00f3n entre cierres positivos y negativos mostrando su tendencia relativa.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/metricalgo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Group_Years.png\")
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Esta representaci\u00f3n gr\u00e1fica es particularmente \u00fatil porque permite determinar de manera sint\u00e9tica si los movimientos del precio est\u00e1n alineados con los comportamientos t\u00edpicos del mercado o si nos encontramos ante un d\u00eda at\u00edpico.<\/p>\n
En la pr\u00e1ctica, es como tener un radar y una lupa todo en uno, haciendo que tus decisiones de trading sean m\u00e1s informadas que nunca.<\/p>\n
Aqu\u00ed hay algunos ejemplos de por qu\u00e9 la visualizaci\u00f3n agrupada es \u00fatil para refinar el filtro principal.
\n<\/strong><\/h4>\nEjemplo 1:<\/strong> Agrupaciones de volatilidad<\/span> Consideremos el an\u00e1lisis de una acci\u00f3n y decidamos filtrar toda la serie para ver los gr\u00e1ficos agrupados, con el fin de obtener una visi\u00f3n general. Al examinar el gr\u00e1fico agrupado por volatilidad, se puede observar una reducci\u00f3n significativa de las ocurrencias (representadas por la l\u00ednea violeta) a partir de una volatilidad del 70%.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/metricalgo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Es_voltatility_1.jpeg\")
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Si el objetivo es desarrollar una estrategia eficaz durante los per\u00edodos de volatilidad ‘normal’, es decir, cuando la volatilidad no es excesiva, podr\u00edamos considerar la idea de volver a filtrar la serie, excluyendo los per\u00edodos con una volatilidad superior al 52%. Este filtro influir\u00e1 significativamente en los c\u00e1lculos de los l\u00edmites, ya que excluiremos una parte sustancial de los datos.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/metricalgo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Es_volatility_2.jpeg\")
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Sin embargo, el nuevo gr\u00e1fico muestra que, despu\u00e9s de la aplicaci\u00f3n del filtro, el movimiento m\u00e1s significativo se sit\u00faa en torno al 2%, mientras que anteriormente se registraban casos que superaban el 4%.<\/p>\n
Como se demuestra en este ejemplo, los gr\u00e1ficos agrupados por volatilidad son extremadamente \u00fatiles para comprender, en t\u00e9rminos generales, el tipo de datos que estamos filtrando. Dependiendo de nuestra estrategia, podemos elegir si analizar toda la serie, solo los per\u00edodos con menor volatilidad o exclusivamente los que tienen alta volatilidad.<\/p>\n
Ejemplo 2:<\/strong> Agrupaciones por d\u00eda de la semana<\/strong> Por ejemplo, imagina filtrar una serie para ver c\u00f3mo se comporta hist\u00f3ricamente una acci\u00f3n cuando el mercado abre en positivo en un determinado mes del a\u00f1o. Una vez filtradas las series, este indicador te muestra un dato interesante en la agrupaci\u00f3n por d\u00eda de la semana.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/metricalgo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Es_semana.jpeg\")
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En concreto, te muestra que la volatilidad es cada vez m\u00e1s alta el jueves y que los l\u00edmites correspondientes se ven m\u00e1s afectados que en otros d\u00edas. Este tipo de an\u00e1lisis podr\u00eda llevarte a filtrar a\u00fan m\u00e1s la serie eliminando el jueves para luego comparar los resultados y tomar tus decisiones de manera m\u00e1s informada y consciente.<\/p>\n
Ejemplo 3: Agrupaci\u00f3n por meses<\/strong> Consideremos el SPX a un marco temporal mensual y filtremos un per\u00edodo de 15 a\u00f1os.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/metricalgo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Groupped_mes.jpeg\")
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La imagen destaca que hay meses distintos, como marzo y octubre, en los que la volatilidad es significativamente superior a la de otros per\u00edodos del a\u00f1o. Esta informaci\u00f3n nos proporciona una base s\u00f3lida sobre la que decidir qu\u00e9 meses incluir o excluir para un an\u00e1lisis m\u00e1s enfocado.<\/p>\n
Supongamos que consideramos abrir una posici\u00f3n en octubre y notamos que la volatilidad es alta en este mes en comparaci\u00f3n con otros. Entonces podr\u00edamos optar por excluir los meses con volatilidad inferior, como febrero, abril, junio y agosto, centr\u00e1ndonos exclusivamente en los meses que presentan un comportamiento m\u00e1s similar al per\u00edodo que estamos analizando.<\/p>\n
Adem\u00e1s, podemos aprovechar la informaci\u00f3n proporcionada por los indicadores gr\u00e1ficos para determinar si el comportamiento del mercado en un d\u00eda espec\u00edfico, una semana o un mes se alinea con los est\u00e1ndares habituales. Por ejemplo, si operamos en noviembre y observamos que las fluctuaciones de volatilidad son muy superiores a los m\u00e1ximos\/m\u00ednimos hist\u00f3ricos, podr\u00edamos deducir que este mes se desv\u00eda de las tendencias est\u00e1ndar. Esto nos da una visi\u00f3n general que puede ser analizada m\u00e1s a fondo con filtros adicionales para confirmar o no nuestras observaciones iniciales.<\/p>\n
Este enfoque met\u00f3dico y basado en datos nos permite tomar decisiones m\u00e1s informadas y estrat\u00e9gicas basadas en la volatilidad y sobre los movimientos hist\u00f3ricos del mercado.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","stato-elemento":[],"class_list":["post-4074","funzionalita","type-funzionalita","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/metricalgo.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/funzionalita\/4074","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/metricalgo.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/funzionalita"}],"about":[{"href":"https:\/\/metricalgo.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/funzionalita"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/metricalgo.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4074"}],"wp:term":[{"taxonomy":"stato-elemento","embeddable":true,"href":"https:\/\/metricalgo.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/stato-elemento?post=4074"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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Si el objetivo es desarrollar una estrategia eficaz durante los per\u00edodos de volatilidad ‘normal’, es decir, cuando la volatilidad no es excesiva, podr\u00edamos considerar la idea de volver a filtrar la serie, excluyendo los per\u00edodos con una volatilidad superior al 52%. Este filtro influir\u00e1 significativamente en los c\u00e1lculos de los l\u00edmites, ya que excluiremos una parte sustancial de los datos.<\/p>\n
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Sin embargo, el nuevo gr\u00e1fico muestra que, despu\u00e9s de la aplicaci\u00f3n del filtro, el movimiento m\u00e1s significativo se sit\u00faa en torno al 2%, mientras que anteriormente se registraban casos que superaban el 4%.<\/p>\n
Como se demuestra en este ejemplo, los gr\u00e1ficos agrupados por volatilidad son extremadamente \u00fatiles para comprender, en t\u00e9rminos generales, el tipo de datos que estamos filtrando. Dependiendo de nuestra estrategia, podemos elegir si analizar toda la serie, solo los per\u00edodos con menor volatilidad o exclusivamente los que tienen alta volatilidad.<\/p>\n
Ejemplo 2:<\/strong> Agrupaciones por d\u00eda de la semana<\/strong> Por ejemplo, imagina filtrar una serie para ver c\u00f3mo se comporta hist\u00f3ricamente una acci\u00f3n cuando el mercado abre en positivo en un determinado mes del a\u00f1o. Una vez filtradas las series, este indicador te muestra un dato interesante en la agrupaci\u00f3n por d\u00eda de la semana.<\/p>\n En concreto, te muestra que la volatilidad es cada vez m\u00e1s alta el jueves y que los l\u00edmites correspondientes se ven m\u00e1s afectados que en otros d\u00edas. Este tipo de an\u00e1lisis podr\u00eda llevarte a filtrar a\u00fan m\u00e1s la serie eliminando el jueves para luego comparar los resultados y tomar tus decisiones de manera m\u00e1s informada y consciente.<\/p>\n Ejemplo 3: Agrupaci\u00f3n por meses<\/strong> Consideremos el SPX a un marco temporal mensual y filtremos un per\u00edodo de 15 a\u00f1os.<\/p>\n La imagen destaca que hay meses distintos, como marzo y octubre, en los que la volatilidad es significativamente superior a la de otros per\u00edodos del a\u00f1o. Esta informaci\u00f3n nos proporciona una base s\u00f3lida sobre la que decidir qu\u00e9 meses incluir o excluir para un an\u00e1lisis m\u00e1s enfocado.<\/p>\n Supongamos que consideramos abrir una posici\u00f3n en octubre y notamos que la volatilidad es alta en este mes en comparaci\u00f3n con otros. Entonces podr\u00edamos optar por excluir los meses con volatilidad inferior, como febrero, abril, junio y agosto, centr\u00e1ndonos exclusivamente en los meses que presentan un comportamiento m\u00e1s similar al per\u00edodo que estamos analizando.<\/p>\n Adem\u00e1s, podemos aprovechar la informaci\u00f3n proporcionada por los indicadores gr\u00e1ficos para determinar si el comportamiento del mercado en un d\u00eda espec\u00edfico, una semana o un mes se alinea con los est\u00e1ndares habituales. Por ejemplo, si operamos en noviembre y observamos que las fluctuaciones de volatilidad son muy superiores a los m\u00e1ximos\/m\u00ednimos hist\u00f3ricos, podr\u00edamos deducir que este mes se desv\u00eda de las tendencias est\u00e1ndar. Esto nos da una visi\u00f3n general que puede ser analizada m\u00e1s a fondo con filtros adicionales para confirmar o no nuestras observaciones iniciales.<\/p>\n Este enfoque met\u00f3dico y basado en datos nos permite tomar decisiones m\u00e1s informadas y estrat\u00e9gicas basadas en la volatilidad y sobre los movimientos hist\u00f3ricos del mercado.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","stato-elemento":[],"class_list":["post-4074","funzionalita","type-funzionalita","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/metricalgo.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/funzionalita\/4074","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/metricalgo.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/funzionalita"}],"about":[{"href":"https:\/\/metricalgo.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/funzionalita"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/metricalgo.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4074"}],"wp:term":[{"taxonomy":"stato-elemento","embeddable":true,"href":"https:\/\/metricalgo.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/stato-elemento?post=4074"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/p>\n<\/p>\n