Fase 2 de 3 · Dimensiona
Dimensiona: el mismo sistema, rehecho con tus números.
Que un sistema haya funcionado sobre el papel no significa que vaya a funcionar para ti. No es lo mismo operar con un valor que cuesta 20 $ que con uno que cuesta 500, con 10.000 $ que con 60.000 $ de capital, con un bróker que con otro. En esta fase rehaces la historia del sistema con tu capital, tu apalancamiento y tus comisiones, todas las veces que quieras.
Por qué no se salta
Hasta que no dimensionas un sistema, los números que has visto son de otra persona. Algunos sistemas están a tu alcance, otros no: con poco capital el margen exigido puede bloquear casi todas las operaciones, con demasiado apalancamiento una pérdida soportable se convierte en una que deja la cuenta a cero. Las simulaciones son ilimitadas en todos los planes, también en el gratuito.
01 Watchlist
La watchlist: tu lista corta.
Todo lo que has apartado con el corazón acaba aquí. No es un catálogo, es tu selección, y es la puerta de entrada a esta fase: solo se dimensionan los sistemas que están en la watchlist. Cada sistema tiene su ficha con la curva, los números principales y el botón Dimensiona.
- Fichas: una ficha por sistema, con la curva y las métricas esenciales
- Equity: las curvas de los sistemas guardados una encima de otra, para ver si se mueven juntas
- Comparación: los sistemas enfrentados en las métricas que elijas
- El contador te dice cuántos huecos tienes: lo decide el plan
No hace falta llenarla enseguida
La watchlist se construye con el tiempo. Tres sistemas bien estudiados valen más que treinta guardados a toda prisa.
Watchlist de 3 sistemas con el plan Free, ilimitada con Starter y Pro.
Equity
Comparación
02 Simular sistemas
La calculadora: cinco números, todos tuyos.
Desde la página Simular sistemas abres la calculadora sobre el sistema que quieres probar. Son las únicas cosas que puedes cambiar: el resto es la historia del mercado, tal como fue.
- Capital: cuánto quieres dedicar a este sistema
- Comisión por pata: la de tu bróker, por cada opción abierta o cerrada
- Contratos: cuántos por operación; cada uno equivale a 100 acciones del subyacente
- Apalancamiento: cuánto multiplica el bróker tu poder de compra
- Límite de margen: qué parte del margen estás dispuesto a usar; el resto queda en reserva para los momentos difíciles
Las comisiones pesan más de lo que parece
Se pagan por cada pata, al abrir y al cerrar. Una estructura de cuatro patas con 0,65 $ por contrato cuesta 5,20 $ por operación, antes incluso de ganar nada.
Simulaciones ilimitadas en todos los planes.
03 Backtest simulado
El resultado: ¿ha sobrevivido la cuenta?
El cálculo tarda unos segundos. Después encuentras el mismo sistema rehecho con tu capital: cuántas operaciones pudo hacer de verdad, cuánto rindió, cuánto perdió en su peor momento, cuánto gastaste en comisiones y cuánto margen ocupó operación por operación.
- Arriba, los parámetros usados y el resultado: rendimiento, capital final, peor pérdida, operaciones ejecutadas, comisiones pagadas
- La curva de tu capital, operación por operación
- Los peores periodos, recalculados con tus números
- El uso del margen: cuánto hizo falta y cuánto quedaba libre
Mira la pérdida antes que el rendimiento
El apalancamiento multiplica las ganancias y las pérdidas en la misma medida: un sistema que perdió el 15% pierde el 75% con apalancamiento 5:1. Un sistema que rinde mucho y en algún momento deja el capital a cero no es un sistema que puedas usar.
En todos los planes.
Tu capital
Los peores periodos
El margen
Cuando no está a tu alcance
El error que no debes cometer: subir el apalancamiento para que salgan las cuentas.
Si un sistema no rinde lo suficiente con tu capital, la tentación es aumentar el apalancamiento. Pero el apalancamiento no mejora el sistema, lo agranda todo, también el peor día. Mejor probar varios capitales y varios apalancamientos, poner los resultados uno al lado de otro y elegir aquel en el que la peor pérdida sea una que de verdad puedas soportar.
¿Te convence el resultado? Aplícalo.
Desde la página del resultado, Aplica lleva el sistema dimensionado a tus sistemas, listo para activarse. Es el último paso antes del mercado, y también ahí la decisión sigue siendo tuya.