Descubre cómo nuestra avanzada plataforma te sumerge en el universo de los datos históricos de precios, proporcionando herramientas analíticas revolucionarias a las que nunca antes habías podido acceder.
A través de nuestras suites de herramientas – HERRAMIENTA DE ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS y SUITE DE MÉTRICAS – serás capaz de conocer relaciones ocultas y comportamientos específicos de cada serie histórica utilizando métricas no convencionales pero muy efectivas desde el punto de vista estadístico, ayudándote a transformar simples datos en estrategias de trading ganadoras.
Con MetricAlgo, el análisis estadístico nunca ha sido tan ventajoso, accesible y potente.
MetricAlgo es una plataforma SaaS avanzada que ofrece servicios de análisis estadístico distintivos sobre datos históricos de precios.
Compuesta por dos principales suites de herramientas:
– Historical Stats Tool
– Metrix SUITE
Ambas permiten filtrar y analizar un archivo histórico de datos, procesándolos a través de métricas específicas. A través de estos análisis, METRICALGO es capaz de calcular RESULTADOS que se convierten en ventajas estadísticas y, en otros casos, en verdaderas estrategias.
Además de tus análisis habituales que utilizas para realizar tu trading, podrás enriquecer tus informaciones con datos históricos esenciales para no cometer muchos errores ocultos.
El análisis estadístico de MetricAlgo te permitirá tomar decisiones de trading más informadas y fundamentadas.
El enfoque estadístico es una característica distintiva de MetricAlgo. Este tipo de trading es en su mayoría sistemático, algorítmico, continuo y tiene como objetivo abordar los mercados calculando estadísticamente las probabilidades de que ciertos eventos reflejen una tendencia estadística.
Gracias a este método, obtendrás principalmente dos indicaciones que se convierten en dos ventajas para el trader:
1) conocer la probabilidad de que una serie de eventos produzcan un cierto resultado;
2) un diagnóstico matemático/estadístico si lo que está sucediendo ahora se encuentra dentro de un ámbito de «normalidad estadística» o de «excepcionalidad estadística», en otras palabras, si el tiempo es bueno o malo desde el punto de vista de la coherencia estadística.
El tipo de estadística que utilizamos es principalmente de naturaleza fractal e inferencial, utilizamos conceptos como la «similitud» para encontrar campos de probabilidad favorables, verdaderos filones de oro para el trader minorista en busca de «ventajas».
En nuestra base de datos hemos almacenado miles de series históricas de datos, incluyendo acciones, índices, etc.
Una serie histórica de datos no es otra cosa que el gráfico de velas que estás acostumbrado a ver en el mundo del trading.
Imagina analizar la secuencia de velas después de seleccionar el marco de tiempo de interés.
Una serie de datos tiene esta estructura: Fecha/Hora, Valor de apertura, Valor mínimo, Valor máximo, Valor de cierre, que como puedes ver representan los 4 valores de una vela.
Una métrica es la regla, o conjunto de reglas, que aplicamos cuando filtramos una serie.
El tipo de apertura, el Gap, la volatilidad, los días, los meses, etc. son métricas.
Por ejemplo: filtrar una serie emulando la situación actual del mercado es una búsqueda basada en la similitud y utiliza métricas como la volatilidad actual, el día actual, el mes actual, etc.
Las métricas también son los resultados generados por las búsquedas, como por ejemplo Profit/Loss %, Drawdown % y decenas de otros resultados a tu disposición.
El uso de una o más de estas métricas determina la variedad de resultados generables, al igual que el número de combinaciones posibles en una partida de ajedrez. Esta es la razón por la que MetricAlgo es tan potente.
Las series de datos históricas son interesantes de analizar desde un punto de vista estadístico.
Nuestro desafío es hacer que este análisis sea accesible para todos, incluso sin tener la competencia necesaria para realizar ciertos tipos de análisis.
Filtrar es un concepto intuitivo para la mente humana y representa exactamente lo que hay que hacer cuando se intenta medir un comportamiento o un evento (en nuestro caso, el movimiento del precio) utilizando técnicas estadísticas.
El objetivo es encontrar un modelo que responda a una cierta tendencia con una cierta probabilidad.
Imagina que quieres filtrar una serie para entender lo que sucede cada viernes de abril en un determinado título cuando el mercado tiene una volatilidad entre el 10 y el 30% y la apertura de la sesión ha sido negativa.
¿Te gustaría saber que si abres una posición de compra, tienes un 77% de posibilidades de obtener un beneficio?
¿Y con una posición de venta, el 23%? ¿Encontrarías esta información útil? Obviamente sí.
En resumen, filtrar significa buscar condiciones y cada búsqueda genera un sistema de trading con su backtest listo para analizar.
Historical Stats Tool es un conjunto de análisis específico y dedicado que no encontrarás en otras plataformas.
El propósito principal es filtrar la serie a través de métricas para obtener muestras similares de eventos y, a continuación, analizar el conjunto de datos resultante a través de diferentes tipos de análisis. como, el análisis de los límites (o desviaciones), el análisis agrupado, el análisis de secuencias, el análisis de gap, etc.
Gráficos y visualizaciones atractivas tienen el propósito de hacerte más informado sobre la naturaleza histórica de los eventos que estás simulando. Además, las palabras clave de estos datos son probabilidad (%), frecuencias, correlación, etc…
Toda futura tipología de análisis, que nuestro equipo elabore, encontrará su lugar en este paquete.
Puedes encontrar más detalles aquí.
Este análisis, compuesto por varias visualizaciones, es el que intenta arrojar luz sobre las probabilidades de que un evento ocurra en un período determinado.
En palabras sencillas: ¿cuál es la probabilidad de que un precio alcance un determinado valor dentro de una determinada fecha?
Por eso también los llamamos desviaciones o scostamento, porque calculamos las probabilidades históricas de que en un cierto período de tiempo el precio alcance ciertos niveles, tanto a largo plazo como a corto plazo.
Los límites son los máximos, mínimos y cierres de los períodos analizados, y no solo eso.
Utiliza esta herramienta realizando más análisis, estrechando y ampliando cada vez más el filtro hacia una condición cada vez más similar a tu idea.
Una vez que termines, tendrás una idea más clara de los niveles históricos de desviación y de las probabilidades de que se alcancen en el período que has definido.
Esta serie de visualizaciones tiene como objetivo agrupar los datos sobre los límites obtenidos sobre la base de una segunda variable como volatilidad, brecha de apertura o cierre, días, meses, años, etc…
Por ejemplo, las desviaciones agrupadas por volatilidad pueden mostrarte claramente que algunos desvíos son muy grandes, pero que esto solo ocurre en franjas específicas de volatilidad, hasta el punto de intervenir en el filtro para eliminar esos casos, ya que hoy no hay esos niveles de volatilidad.
O también podrías darte cuenta en un análisis mensual que solo los miércoles ocurren cosas particulares y, por lo tanto, decidir saltarte ese día en el análisis (y tal vez también en la estrategia que tienes).
A través de esta herramienta visual, podrá echar un vistazo más profundo y correlacionado a los datos obtenidos del filtro.
Esta análisis es muy interesante porque se centra en calcular la probabilidad de que ocurra una vela roja o verde después de una serie de velas del mismo color.
Sirve principalmente para medir la probabilidad histórica de que se siga teniendo el mismo tipo de secuencia.
Por ejemplo, imagina que tienes 4 velas verdes y quieres saber cuál es la probabilidad histórica de que ocurra otra vela verde y tal vez conocer la media de la amplitud histórica de la próxima vela opuesta.
Dado que filtramos una serie histórica sobre la base de métricas que proporcionamos directamente al Serie’s filter y sobre la base de un período específico como diario, semanal, mensual, etc., es importante saber la condición del último período «activo».
Por ejemplo, si realizo un análisis diario y obtengo desviaciones, querré saber la relación entre el comportamiento actual del precio en el último día (o el activo) y la historia de datos similares.
Llamamos a este concepto de «datos actuales» At Now, para indicar los valores actuales.
Este concepto es importante de entender porque está a menudo presente en los gráficos e interfaces de MetricAlgo con el propósito de orientar al usuario sobre una base histórica.
MetricSuite es un kit de herramientas de software SaaS compuesto por dos componentes principales: Metrix Analyzer y Metrix Cloud.
El primero sirve para filtrar y analizar un archivo histórico de datos, procesándolos a través de métricas específicas para generar un sistema de trading y sus resultados, como Profit/Loss (P/L), Drawdown, Z-score, etc.
El segundo es una herramienta eficaz a través de la cual consultar todos los sistemas de trading generados, utilizando sus respectivos resultados como métricas de búsqueda.
Metrix Analyzer es una herramienta potente que puede filtrar y analizar una serie de datos de cualquier instrumento financiero.
Efectivamente, es el corazón de Metrix y es posible filtrar la serie en múltiples métricas para obtener resultados más o menos rentables.
El resultado final de una búsqueda en Metrix Analyzer es un sistema de trading, un conjunto de operaciones recopiladas en un backtest que te muestra cuán eficaz es esa métrica de investigación o no.
Nuestros suscriptores, nuestros analistas de datos y también nuestra inteligencia artificial continúan produciendo resultados utilizando esta herramienta, generando cada vez más sistemas de trading disponibles para elegir y analizar también por otros usuarios.
Metrix Analyzer contribuye a generar resultados que a su vez se convierten en métricas de investigación para Metrix Cloud.
Cada vez que se realiza una búsqueda, se generan dos sistemas de trading, uno para todas las operaciones de COMPRA y otro para todas las operaciones de VENTA.
Estas operaciones producen un resultado final, un profit/loss, una equity line y es otra herramienta de MetricAlgo.
Podrás calcular el riesgo que pretendes asumir en tu sistema de trading, o super sistema de trading, introduciendo la información de tu broker y de tus órdenes.
Un sistema de trading incluye la equity line, el drawdown máximo, el beneficio/pérdida, el número de operaciones y muchos otros detalles que te ayudan a entender si el sistema podría ser adecuado para tus necesidades y expectativas.
Es fundamental recordar que un sistema de trading se basa en datos históricos y que su rendimiento pasado no garantiza ni predice el rendimiento futuro.
Sin embargo, el análisis estadístico puede ayudarte a entender las probabilidades de éxito y riesgo asociadas a un determinado sistema.
Metrix Cloud es el lugar donde puedes consultar todos los sistemas de trading generados por Metrix Analyzer.
Es posible utilizar diferentes métricas de búsqueda para encontrar los sistemas de trading más adecuados a tus necesidades.
Por ejemplo, podrías estar interesado en sistemas que han tenido un rendimiento positivo en el último año, o en sistemas que han tenido un drawdown inferior al 10%. También podrías querer ver los sistemas que han operado con un instrumento financiero particular o que han utilizado una métrica específica para filtrar los datos.
Metrix Cloud es, por lo tanto, una herramienta eficaz de investigación y análisis.
Te permite examinar en detalle cada sistema de trading, proporcionando una serie de informaciones útiles, como el beneficio/pérdida, el drawdown, el número de operaciones, el factor de beneficio y mucho más.
También puedes ver el detalle de cada operación realizada por el sistema, para comprender mejor cómo funciona y cómo ha reaccionado en diferentes situaciones de mercado.
En conclusión, MetricAlgo con su suite Metrix ofrece una plataforma completa para crear, analizar y gestionar sistemas de trading basados en análisis estadísticos y algoritmos.
Esto te permite abordar el mercado con una mentalidad más científica y basada en datos, mejorando potencialmente tus decisiones de trading y ayudándote a gestionar mejor los riesgos.
Imagina que quieres crear un plan de trading que prevé una operación al día para los próximos tres meses.
Metrix Strategy Builder te permite buscar y seleccionar cinco sistemas de trading diferentes, cada uno de los cuales ha demostrado ser particularmente eficaz en un día determinado de la semana.
Así, podrías tener un sistema para el lunes, uno para el martes y así sucesivamente, hasta el viernes. Cada sistema podría estar enfocado en un título diferente, por ejemplo, Apple, Microsoft, etc.
Gracias a Metrix Strategy Builder, puedes combinar estos sistemas para crear un «supersistema» de trading. Puedes establecer criterios específicos para la selección de sistemas, por ejemplo, buscando aquellos con una probabilidad de éxito del 75% o más.
El resultado será un sistema de trading combinado, basado en diferentes probabilidades, que te ofrece una probabilidad de éxito del 75% o más. Lo que se deriva es un sistema múltiple y combinado basado en un campo de probabilidad determinado.
Has creado un sistema que gana 3 veces de cada 4.
Esto es para lo que sirve Metric Strategy Builder, para buscar y analizar sistemas de trading para evaluar el interés que pueden tener para nosotros y para el plan de trading que estoy diseñando, combinando más sistemas.
Cada sistema de trading se proporciona con resultados End of Day (o End of Session), lo que significa que no se aplican órdenes de stop loss o take profit para simular el backtest. Sin embargo, el sistema de trading se puede adaptar a las propias necesidades para convertir los datos ideales en una verdadera acción de ejecución.
Por lo tanto, cada sistema de trading también entrega resultados para operaciones que solo prevén stop loss, solo take profit o la mejor pareja histórica de stop loss y take profit.
Significa que cada sistema de trading tiene en realidad 4 sistemas de trading incorporados.
Sin embargo, la elección de qué stop loss y take profit utilizar sigue siendo arbitraria y “el mejor matemáticamente” no siempre es el “mejor para un trader”. Por este motivo, hemos creado todas las herramientas para permitirte no solo elegir tu mejor stop loss y take profit, sino también herramientas capaces de calcular cuánto las comisiones de tu broker pueden afectar los resultados de tu sistema de trading o super sistema de trading.
Esto es lo que nosotros llamamos «Dimensionar el propio plan de trading».
