Come funziona

MetricAlgo è una piattaforma SaaS avanzata che offre servizi distinti di analisi statistica su dati storici di prezzi.

Composta da due principali suite di strumenti:
– Historical Stats Tool
– Metrix SUITE

Entrambe permettono di filtrare e analizzare un archivio storico di dati, processandoli attraverso specifiche metriche. Attraverso queste analisi METRICALGO è in grado di calcolare RISULTATI che diventano vantaggi statistici e in altri casi vere e proprie strategie.

Oltre alle tue solite analisi che utilizzi per fare il tuo trading, potrai arricchire le tue informazioni con dati storici essenziali per non fare molti errori nascosti.

L’analisi statistica di MetricAlgo permette di aggiungere più informazioni al processo decisionale del trader e porterà la tua consapevolezza su ciò che stai facendo ad un livello successivo

L’approccio statistico è una caratteristica distintiva di MetricAlgo. Questo tipo di trading è per lo più sistematico, algoritmico, continuo e mira ad approcciare i mercati calcolando statisticamente le probabilità che certi eventi riflettano un trend statistico.

Grazie a questo metodo, otterrai principalmente due indicazioni che si trasformano in due vantaggi per il trader:
1) conoscere la probabilità che una serie di eventi producano un certo risultato;

2) una diagnosi matematico/statistica se ciò che sta accadendo ora rientra in un ambito di “normalità statistica” o di “eccezionalità statistica”, in altre parole, se il tempo è bello o brutto dal punto di vista della coerenza statistica.

Il tipo di statistica che utilizziamo è principalmente di natura frattale e inferenziale, utilizziamo concetti come la “similarità” per trovare campi di probabilità favorevoli, veri e propri filoni d’oro per il trader retail in cerca di “vantaggi”.

Nel nostro database abbiamo memorizzato migliaia di serie storiche di dati, tra cui titoli azionari, indici, ecc.

Una serie storica di dati non è altro che il grafico a candele che sei abituato a vedere nel mondo del trading.

Immagina di analizzare la sequenza delle candele dopo aver selezionato il time frame di interesse.

Una serie di dati ha questa struttura: Data/Ora, Valore di apertura, Valore minimo, Valore massimo, Valore di chiusura, che come puoi vedere rappresentano i 4 valori di una candela.

Una metrica è la regola, o insieme di regole, che applichiamo quando filtriamo una serie.

Tipo di apertura, Gap, volatilità, giorni, mesi, ecc. sono metriche.

Ad esempio: filtrare una serie emulando la situazione attuale di mercato è una ricerca basata sulla similarità e utilizza metriche come la volatilità attuale, il giorno corrente, il mese corrente, ecc.

Le metriche sono anche i risultati generati dalle ricerche, come ad esempio Profit/Loss %, Drawdown % e decine di altri risultati a tua disposizione.

L’utilizzo di una o più di queste metriche determina la varietà di risultati generabili, proprio come il numero di combinazioni possibili in una partita a scacchi. Ecco perché MetricAlgo è così potente.

Le serie storiche di dati sono affascinanti da analizzare da un punto di vista statistico.

La nostra sfida è rendere quest’analisi accessibile a tutti, anche senza avere la competenza necessaria per svolgere certi tipi di analisi.

Filtrare è un concetto intuitivo per la mente umana e rappresenta esattamente quello che bisogna fare quando si cerca di misurare un comportamento o un evento (nel nostro caso, il movimento del prezzo) utilizzando tecniche statistiche.

L’obiettivo è trovare un modello che risponda a una certa tendenza con una certa probabilità.

Immagina di voler filtrare una serie per capire cosa succede ogni venerdì di aprile su un determinato titolo quando il mercato ha una volatilità tra il 10 e il 30% e l’apertura della sessione è stata negativa.

Ti piacerebbe sapere che se apri un posizione BUY hai il 77% di probabilità di profitto?
E con un SELL, il 23%? Troveresti quest’informazione vantaggiosa? Ovviamente sì.

Ecco, filtrare significa ricercare condizioni e ogni ricerca genera un sistema di trading con il suo backtest pronto da analizzare.

Historical Stats Tool è una suite di analisi specifiche e dedicate che non troverai in altre piattaforme.

Lo scopo principale è filtrare la serie attraverso metriche per ottenere campioni similari di eventi e quindi analizzare il dataset risultante attraversi differenti tipi di analisi. come, l’analisi dei limiti (o deviazioni), l’analisi raggruppata, l’analisi delle sequenze, l’analisi dei gap, ecc..

Grafici e visualizzazioni accattivanti hanno lo scopo di renderti più informato sulla natura storica degli eventi che stai simulando. Inoltre le parole chiave di questi dati sono probabilità (%), frequenze, correlazione, ecc..

Ogni futura tipologia di analisi fine a se stessa, che il nostro team elaborerà, troverà casa all’interno di questo pacchetto.

Trovi maggiori dettagli qui.

Questa analisi, composta da diverse visualizzazioni, è quella che tenta di fare luce sulle probabilità che un evento avvenga in un determinato periodo.

In parole semplici: quale è la probabilità che un prezzo arrivi ad un certo valore entro una certa data?

Per questo li chiamiamo anche deviazioni o scostamento, perchè calcoliamo le probabilità storiche che in un certo lasso di tempo il prezzo raggiunga certi livelli, sia LONG che SHORT.

I limiti sono Massimi, minimi e chiusure dei periodi analizzati e non solo.

Utilizza questo tool realizzando più analisi, stringendo e allargando sempre di più il filtro verso una condizione sempre più simile alla tua idea.

Una volta terminata avrai un idea più chiare dei livelli storici di scostamento e delle probabilità che vengano raggiunti nel periodo da te definito.

Questa serie di visualizzazioni hanno lo scopo di aggregare i dati sui limiti ricavati sulla base di una seconda variabile come volatilità, gap di apertura o chiusura, giorni, mesi, anni, ecc..

Ad esempio, le deviazioni raggruppate per volatilità possono mostrarti chiaramente che alcuni scostamenti sono molto grandi ma che questo accade solo in specifiche fasce di volatilità al punto da intervenire sul filtro per eliminare quei casi dato che oggi quei livelli di volatilità non ci sono.

Oppure potresti accorgerti in un analisi mensile che solo il mercoledì succedono cose particolari e quindi decidere di saltare quel giorno nell’analisi (e magari anche nella strategia che hai).

Attraverso questo tool visuale potrai dare uno sguardo più profondo e correlato ai dati ottenuti dal filtro.

Questa analisi è molto interessante in quanto mette il focus sul calcolare la probabilità che avvenga una candela rossa o verde dopo una serie di candele dello stesso colore.

Serve principalmente per misurare la probabilità storica che si continui ad avere lo stesso tipo di sequenza.

Per fare un esempio, immagina di avere 4 candele verdi e di voler sapere quale è la probabilità storica che avvenga un altra candela verde e magari conoscere la media dell’ampiezza storica della prossima candela opposta.

Dal momento che filtriamo una serie storica sulla base di metriche che forniamo direttamente al Serie’s filter e sulla base di un periodo specifico come Daily, Weekly, Monthly, ecc… è importante sapere la condizione dell’ultimo periodo “attivo”.

Ad esempio se faccio un analisi giornaliera e ottengo degli scostamenti, vorrò sapere la relazione tra il comportamento attuale del prezzo nell’ultimo giorno (o quello attivo) e la storia dei dati simili.

Noi chiamiamo questo concetto di “dati attuale” At Now, ad indicare i valori attuali appunto.

Questo concetto è importante da capire perchè è spesso presente nei grafici e interfacce MetricAlgo con lo scopo di orientare l’utente su base storica.

MetricSuite è una kit di strumenti software SaaS composta da due principali componenti: Metrix Analyzer e Metrix Cloud.

Il primo serve per filtrare e analizzare un archivio storico di dati, processandoli attraverso specifiche metriche per generare un sistema di trading e relativi risultati come Profit/Loss (P/L), Drawdown, Z-score, ecc.

Il secondo è un efficace strumento attraverso il quale consultare tutti i sistemi di trading generati, utilizzando i rispettivi risultati come metriche di ricerca.

Trovi maggiori dettagli qui.

Metrix Analyzer è uno strumento potente in grado di filtrare e analizzare una serie di dati di qualsiasi strumento finanziario.

Effettivamente, è il cuore di Metrix ed è possibile filtrare la serie su molteplici metriche per ottenere risultati più o meno performanti.

Il risultato finale di una ricerca su Metrix Analyzer è un sistema di trading, un insieme di operazioni raccolte in un backtest che ti mostra quanto quella metrica di ricerca è performante o meno.

I nostri abbonati, i nostri analisti di dati e anche la nostra intelligenza artificiale continuano a produrre risultati utilizzando questo strumento, generando sempre più sistemi di trading disponibili da scegliere e analizzare anche per gli altri utenti.

Metrix Analyzer contribuisce a generare risultati che diventano a loro volta metriche di ricerca per Metrix Cloud.

Ogni volta che si effettua una ricerca, vengono generati due sistemi di trading, uno per tutte le operazioni BUY e uno per tutte le operazioni SELL.

Queste operazioni producono un risultato finale, un profit/loss, una equity line ed è un altro strumento di MetricAlgo.

Potrai calcolare il rischio che hai intenzione di assumere nel tuo trading system, o super trading system, inserendo le informazioni del tuo broker e dei tuoi ordini.

Un sistema di trading comprende l’equity line, il drawdown massimo, il profitto/loss , il numero di operazioni e molti altri dettagli che ti aiutano a capire se il sistema potrebbe essere adatto alle tue esigenze e aspettative.

È fondamentale ricordare che un sistema di trading è basato su dati storici e che il suo rendimento passato non garantisce o predice il rendimento futuro.

Tuttavia, l’analisi statistica può aiutarti a capire le probabilità di successo e rischio associate a un determinato sistema.

Metrix Cloud è il luogo dove puoi consultare tutti i sistemi di trading generati da Metrix Analyzer.

È possibile utilizzare diverse metriche di ricerca per trovare i sistemi di trading più adatti alle tue esigenze.

Ad esempio, potresti essere interessato a sistemi che hanno avuto un rendimento positivo nell’ultimo anno, o a sistemi che hanno avuto un drawdown inferiore al 10%. Potresti anche voler vedere i sistemi che hanno fatto trading su un particolare strumento finanziario o che hanno usato una particolare metrica per filtrare i dati.

Metrix Cloud è quindi un efficace strumento di ricerca e analisi.

Ti permette di esaminare in dettaglio ogni sistema di trading, fornendo una serie di informazioni utili, come il profit/loss, il drawdown, il numero di operazioni, il fattore di profitto e molto altro.

Puoi anche vedere il dettaglio di ogni singola operazione realizzata dal sistema, per comprendere meglio come funziona e come ha reagito in diverse situazioni di mercato.

In conclusione, MetricAlgo con la sua suite Metrix offre una piattaforma completa per creare, analizzare e gestire sistemi di trading basati su analisi statistiche e algoritmi.

Questo ti consente di approcciare il mercato con un mindset più scientifico e basato su dati, migliorando potenzialmente le tue decisioni di trading e aiutandoti a gestire meglio i rischi.

Immagina di voler creare un piano di trading che prevede un’operazione al giorno per i prossimi tre mesi.

Metrix Strategy Builder ti permette di cercare e selezionare cinque diversi sistemi di trading, ognuno dei quali ha dimostrato di essere particolarmente efficace in un determinato giorno della settimana.

Così, potresti avere un sistema per il lunedì, uno per il martedì e così via, fino a venerdì. Ogni sistema potrebbe essere focalizzato su un titolo diverso, ad esempio, Apple, Microsoft, ecc.

Grazie a Metrix Strategy Builder, puoi combinare questi sistemi per creare un “super sistema” di trading. Puoi impostare criteri specifici per la selezione dei sistemi, ad esempio, cercando quelli con una probabilità di successo del 75% o più.

Il risultato sarà un sistema di trading combinato, basato su diverse probabilità, che ti offre una probabilità di successo del 75% o più. Quello che ne deriva è un sistema multiplo e combinato basato su un campo di probabilità determinato.

Hai creato un sistema che vince 3 volte su 4.
Ecco a cosa serve Metric Strategy Builder, a cercare e analizzare i trading system per valutarne l’interesse che può avere per noi e per il piano di trading che sto progettando, combinando più sistemi.

Ogni trading system è fornito con risultati End of Day (o End of Session), questo significa che non vengono applicati ordini di stop loss o take profit per simulare il backtest, tuttavia il trading system può essere adattato alle proprie esigenze al fine di trasformare dati ideali in vero e propria azione di esecuzione.

Quindi ogni trading system consegna anche risultati per operazioni che prevedono solo lo Stop loss, solo il take profit o la miglior accoppiata storica di stop loss e take profit.

Significa che ogni trading system ha in realtà 4 trading system incorporati.

Tuttavia la scelta di quali stop loss e take profit utilizzare è comunque arbitraria e “il migliore matematicamente” non sempre è il “migliore per un trader”, per questo motivo abbiamo creato tutti gli strumenti per permetterti non solo di scegliere il tuo migliore stop loss e take profit ma anche strumenti in grado di calcolare quanto le commissioni del tuo broker possano inficiare i risultati del tuo trading system o super trading system.

Questo è ciò che noi chiamiamo “DIMENSIONARE IL PROPRIO PIANO DI TRADING”.