Individuare e applicare un trading system profittevole in uno specifico periodo
Un trading system è una serie di operazioni di mercato che rispondono ad una regola specifica che ne determina il momento in cui entrare a mercato. I classici esempi didattici sono: “apro LONG tutte le volte che la media mobile a 20 periodi supera quella a 200” o viceversa. In questo senso si possono creare infiniti trading system e quelli più complessi richiedono sempre capacità di programmazione e una forte inclinazione matematica. Inoltre gli infiniti trading system che si possono generare hanno risultati diversi, c’è quello che rende parecchio, quello che perde parecchio, quello che va in pari, quello che guadagna molto ma ha un drawdown alto o viceversa, e cosi via.
In questo contesto chi ama fare operazioni ripetitive, o anche solo chi ama il profitto e quindi si avvicina ai trading system per questo, ha una sola preoccupazione: Trovare un trading system profittevole in passato e dimensionare tale piano di trading al proprio money management. Usando MetricAlgo con il suo prodotto Metrix Suite è possibile ricercare tra migliaia di trading system già calcolati o addirittura calcolarne di propri con il potente filtro analyzer in dotazione. La sfida è stata selezionare un trading system profittevole da tradare nel mese di Settembre 2023 che avesse almeno il 60% di trade storici vincenti, almeno 8 anni su 10 con sistema chiuso in profitto, un drawdown mensile moderato e infine applicare tutti i giorni del mese la stessa operazione se le condizioni lo prevedono.
Preparare l'analisi
Dal momento che dobbiamo cercare un risultato profittevole di un trading system e molto più semplice cercare tra questi che selezionare a priori un titolo e analizzare quali metriche funzionano meglio su di esso per avere un vantaggio statistico. La differenza di approccio sta nel fatto che se sto cercando un trade system per settembre è inizio ad analizzare un titolo specifico, potrei trovare si trading profittevoli ma in periodi che non sono settembre, inoltre questa ricerca mi costerebbe tempo. Pertanto prepareremo la nostra analisi in questo modo:
Individuazione dei migliori trading system
Analisi e scelta del migliore
Dimensionamento in base al proprio money management
Applicazione del trade system
Non bisogna inoltre dimenticare che lo strumento MetrixSuite è in grado di generare sistemi ognuno tradabili con 4 modalità operative: Trades senza ordini Stop loss e Take Profit (li chiamiamo EOD perchè i trade vanno chiusi a fine sessione), trades con solo lo Stop Loss, solo Take Profit e ovviamente con entrambi gli ordini di uscita.
Ogni singolo sistema può poi essere ulteriormente customizzato dimensionando il proprio rischio/rendimento e valutandone quindi il risultato finale del sistema stesso. In questa analisi non andremo a customizzare il sistema e lo traderemo così come offerto dalla piattaforma.
Come usare MetricAlgo
Lo strumento MetricAlgo da usare in questo caso è Metrix Suite, al suo interno si potrà accedere al Metrix Cloud. Questo contenitore contiene tutti i trade system che metricalgo ha calcolato nel tempo e continua a calcolare mano a mano che viene utilizzato dagli utenti, dall’intelligenza artificiale e dallo staff stesso. Una volta entrati potremo filtrare i sistemi attraverso specifiche metriche, ecco. un esempio in questa immagine:
l risultato ottenuto applicando questa ricerca ha restituito una serie di sistemi calcolati e applicabili in diversi modi. Alcuni si basano su stop loss stretti e take profit ampi. altri viceversa, altri senza stop loss e take profit e prevedono la chiusura a fine giornata, ognuno ha le sue caratteristiche sulla base di come sono stati generati da chi li ha creati cercandoli e pertanto è importante un analisi di ognuno per scegliere poi il migliore per noi.
In questo specifico caso le aziende restituite sono:
DOW – Dow Inc KMI – Kinder Morgan Inc MCHP – Microchip Technology Inc HPQ – HP Inc PG – Procter & Gamble Co PEP – PepsiCo, Inc. MDLZ – MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock VZ – Verizon Communications Inc.
Dal momento che sono uscite 8 aziende, ma se volessi valutare un po’ meno, restringo i parametri del filtro cambiando il % P/L Giornaliero: da ≥0% a ≥0.25%
Non prima però di aver dato comunque un rapido sguardo ai risultati attraverso il popup riepilogativo.
In questo modo abbiamo ottenuto le seguenti candidate per essere tradate in settembre.
Parametri di ricerca per questo studio:
Simbolo: Qualsiasi
Periodo: Mensile
Mese: Settembre
Operazione: Sia in LONG che in SHORT
Dati minimi: ≤120 candele
% Trade vinti: ≥60%
% anni vinti: ≥80%
%P/L Giornaliero: ≥0%
Risultati e confronto
Una volta individuati questi 3 trading system come i migliori del mese secondo quanto richiesto, non ci resta che avviare la scelta del sistema da tradare e quindi avviare l’analisi dei 3 sistemi. La prima cosa che salta all’occhio che i sistemi hanno due approcci diversi di base. DOW che ha buoni risultati sia operando con ordini di uscita stretti (Tight) che con Stop Loss largo e Take Profit stretto, mentre Kinder Morgan Inc (KMI) performa a settembre solo nel secondo caso.
Pertanto la prima considerazione che faremo è confrontare questa informazione con il nostro stile di trading: preferisco basarmi sul classico Rischio/Rendimento (R/R) pari 1/4 oppure 1/3 o viceversa una tecnica 3/1 o 4/1 ad esempio? Queste sono le sostanziali differenze e come vedremo cambiando la tecnica cambiano anche i risultati.
Riferendoci pertanto ai nostri 3 sistemi e due possibilità, al momento attuale non abbiamo stabilito cosa sia meglio e preferiamo valutare al meglio i risultati per prendere una decisione informata. Apriamo pertanto il sistema KMI e otteniamo queste informazioni:
KMI – Kinder Morgan Inc
BUY quando Apre POSITIVO – Con Stop Loss largo e Take Profit stretto
Kinder Morgan è un azienda che ha un valore nella fascia tra 10 e 20$ circa ad azione, tengo in considerazione questo dato anche in funzione del capitale che sono pronto ad investire.
Risultati Globali del sistema
Il sistema si basa su un operazione al giorno da aprire all’apertura del mercato per tutto il mese di settembre quando la sessione inizia con un GAP positivo. Si basa inoltre su un rapporto R/R di circa 3/1, ovvero rischi 3 e guadagni 1 ad ogni operazione. Lo stop Loss è -3,85% dall’ apertura e il Take Profit a +1,2$ dall’apertura
I risultati mostrano chè il sistema è migliore se applicato utilizzando il Take profit, generando negli ultimi 15 anni il 42% di profitto. In basso un estratto di ogni singola operazione.
Equity Line del sistema
Questo grafico mostra l’andamento dei profitti nelle 4 modalità e la linea blu rappresenta l’equiti del titolo (senza contare i gap notturni perchè non si è a mercato in questo sistema). Gli istogrammi in basso rappresentano il risultato di ogni singola operazione nelle 4 modalità, in questo caso ROSSE perchè sono operazioni SELL.
Notiamo che se avessimo investito semplicemente LONG sul titolo nello stesso periodo (linea BLu) avremmo performato quasi come il nostro sistema e in certi casi meglio, ciò ci fa concludere che il sistema è buono ma non meglio del titolo stesso.
Drawdown del sistema
Il grafico del drawdown ci mostra quanto sarebbe stata esposto il nostro investimento nel sistema, notiamo anche qui che utilizzare il Take profit ti espone a meno rischi che non usarlo confermando la peculiarità di questo sistema che richiede uno Take profit più stretto che lo stop loss. In ogni caso l’esposizione massima raggiunge il -2,7% quando non si usa il take profit e circa il -1% quando invece si usa.
Riepilogo annuale del sistema
Anche qui vengono mostrati i dati in base alle 4 modalità di trading, nell’immagine vediamo la migliore che è l’utilizzo di Take profit senza Stop loss ma anche quella con lo stop loss performa praticamente uguale. Dai risultati si evince che il sistema ha profittato sempre dal 2011 a meno del 2017 dove ha perso 0,52$ (-2,67%).
DOW – DOW Inc
SELL quando Apre NEGATIVO – Con Stop Loss largo e Take Profit stretto
Dow è un azienda che ha un valore tra i 30 e i 50$ ad azione.
Risultati Globali del sistema
Il sistema si basa su un operazione al giorno da aprire all’apertura del mercato per tutto il mese di settembre quando la sessione inizia con un GAP negativo. Si basa inoltre su un rapporto R/R di circa 1,1, ovvero rischi 1 e guadagni 1,1 ad ogni operazione. Lo stop Loss è 1,95%% dall’ apertura e il Take Profit a -2,2$ dall’apertura.
I risultati mostrano che il sistema è migliore se applicato utilizzando solo lo stop loss, generando negli ultimi 20 anni il 65,5% di profitto vincendo 97 volte e perdendo 64 volte. Da notare che il conteggio del numero di vincite e perdite si avvicina in ogni modalità, questo ci fa intuire che Lo stop loss ha protetto in parte nei giorni contrari mentre il take profit ha bloccato profitti che potevano essere migliori. Teniamo a mente che in questo sistema è meglio proteggersi e lasciar correre fino a fine giornata secondo la storia.
Equity Line del sistema
Qui notiamo che il sistema performa molto meglio del titolo stesso e ciò ci fa intuire che è il sistema è migliorativo, inoltre ci viene confermata l’analisi precedente, la modalità migliore è eseguire trade con solo stop loss e chiusura a fine giornata.
Drawdown del sistema
Da questa analisi constatiamo che l’esposizione massima della nostra scelta preferita “solo stop loss” è minore che quando non ci proteggiamo. Passiamo dal -3% al -5% senza protezione.
Riepilogo annuale del sistema
Il riepilogo è interessante perchè mostra che usando solo lo stop loss si guadagna di più sul totale degl’anni ma allo stesso tempo c’è qualche probabilità in più di incappare in un anno perdente (3 volte su 16), mentre se usiamo anche il take profit allora non si perde dal 2008 ad oggi. Questa informazione potrebbe indurci a cambiare orientamento e passare alla modalità che prevede sia lo stop loss che il take profit. Ciò non toglie che il sistema è molto interessante in tutti le 4 modalità.
DOW – DOW Inc
SELL quando Apre NEGATIVO – Con Stop Loss e Take Profit stretti
Analizzando questo sistema ci si è resi conto che è molto simile al precedente e pertanto valgono le considerazioni fatte per l’altro sistema in quanto l’unica differenza tra i due sistemi è il che in un caso si utilizza lo stop loss a -1,9% e in questo sistema a -1,95% rendendo di fatto i sistemi due “stretti parenti”.
Dimensionamento del sistema
Prima di iniziare abbiamo effettuato dei calcoli per capire quale era il giusto numero di azioni da vendere ogni giorno sulla base del capitale che si è deciso di investire ad ogni operazione. Ogni azione vale circa 50$ e il capitale che vogliamo investire è di massimo 10.000$. Dal momento che il mio broker mi offre una leva di 1 a 4, posso operare fino a 40.000 dollari. Tuttavia a noi piace mantenere oltre il 50% di margine per la gestione della posizione e quindi ne utilizzeremo solo il 40% per l’investimento (16.000$). Dividendo 16.000 per 50$ ad azione otteniamo 320 azioni da vendere ogni giorno quando apre negativo per tutto il mese di settembre.
Conclusioni
Una volta analizzato i dati abbiamo deciso di applicare il trading system nel settembre 2023, abbiamo scelto quindi DOW – SELL quando Apre NEGATIVO – Con Stop Loss largo e Take Profit stretto. Come modalità abbiamo scelto di applicare sia lo stop loss che il take profit. Ogni giorno, poco prima dell’apertura del mercato abbiamo monitorato il prezzo pre-mercato di DOW per intuire sarebbe partito positivo o negativo. Quando era negativo abbiamo impostato l’ordine bracket a mercato e non appena apriva la borsa abbiamo eseguito l’ordine.
Ecco i risultati di settembre 2023: 7 Trade (perchè 7 volte ha aperto negativo su 20 giorni di trading) dei quali 6 vinti:
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